Электропечь для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, экономя пространство для скамей. В банях с отоплением дровами печь размещают так, чтобы сократить длину дымовой трубы внутри помещения бани до минимума. Дверца топливника должна быть вне парилки. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные перила.
В сауне должна быть предусмотрена вентиляция. В бревенчатых банях необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, уложенные свободно. В других помещениях для регулирования притока воздуха в стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками: 24 см на каждый 1 м парилки. Располагают вентиляционные отдушины так, чтобы одна находилась на расстоянии 30 см от пола, другая — на противоположной стенев ЗО см отпотолка. Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который проходит мимо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к потолку. Верхняя отдушина служит для воздухообмена у потолка. Для циркуляции воздуха не следует применять вентиляторы направленного действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла, парильщик может получить ожоги.
Стены сауны обычно делают бревенчатые, создающие наилучшие условия для парения, или каркасного типа с теплоизоляцией. Но сауны могут быть и с кирпичными или бетонными стенами, обшитыми изнутри досками с пароизоляцией. Основные требования к конструкции стен и потолка парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потери тепла, и хорошая герметичность при нормальном воздухообмене.
Стены из кирпича такой же толщины, что и бревенчатые и каркасного типа, из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла: при температуре на полке парилки 100 °С и наружной температуре воздуха 20 °С наружная поверхность кирпичной стены прогревается до 30 °С, бревенчатой — до 29 °С, каркасной с тепловой изоляцией — до 26 °С. Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки кирпичных до 52 см.